Етимологія назви «Данія» (дан. Danmark) до теперішнього часу залишається предметом дискусій^[1][2]. Давньоскандинавською мовою країна називалася Danmǫrk, від назви території «данська марка». Латинською мовою назва країни — Dania.

Згідно з популярною легендою, назва «Данія» походить від імені міфологічного короля Дана. Є також численні згадки про данів у давньогрецьких і римських авторів (таких як Птолемей, Йордан і Григорій Турський), а також в деяких середньовічних джерелах (праці Адама Бременського, Беовульф, Видсид і Старша Едда).

Багато джерел^[3] стверджують, що в назві країни Denmark перша частина — Den — означає «плоска земля», аналогічно німецькому Tenne — «тік», англійському den — «низина», санскриту dhánus- (धनुस् «пустеля»). Друга частина слова -mark означає лісисту місцевість або прикордонну зону (див. марка), ймовірно, ліси на кордоні з герцогством Шлезвіг^[4], за аналогією з Фіннмарк, Телемарк або Дитмаршене^[5].

Грецький історик Йорданес (близько 500 н. е.) пише про «Dani», що вони «претендують на перевагу серед усіх народів Скандії (скандинавського півострова) через їх висоту». Враховуючи що етнонім «dani» пов'язаний з давньоскандинавським словом danir — жителі рівнин, і що Йорданес пише про «Dani» як південноскандинавський народ, то цілком ймовірно що народ данів викристалізувався на єдиних на той час більш менш родючих рівнинах скандинавського півосторова — провінцій Халланду і Сконе (сучасна південна Швеція).

Деякі з ранніх описів походження назви «Данія» зустрічаються в Chronicon Lethrense (XII століття), працях хроніста Свена Аггесена (кінець XII століття), літописця Саксона Граматика (початок XIII століття) і Баладі Еріка (середина XV століття). Так, Chronicon Lethrense описує, що коли римський імператор Август воював з Данією за часів Давида^[6], Данія складалася з семи територій — Ютландія, Фюн, Зеландія, Мен, Фальстер, Лолланд і Сконе, якими керував король Іппер з Уппсали. У короля було три сини: Норі, Естен і Дан. Дан був відправлений правити Зеландією, Меном, Фальстере і Лолланд. Коли Юти боролися з імператором Августом, вони закликали Дана собі на допомогу, і після перемоги проголосили його королем Ютландії, Фюна, Відеслева і Сконе. Рада племен ютів вирішила назвати всю цю територію «Данмарк» (Данія) в честь нового царя Дана. Саксон Граматик згадує, що легендарний данський король Дан, син Хамбл, дав ім'я данському народу, хоча при цьому прямо не заявляє, що від імені короля походить і назва «Данія».

Найперша згадка про територію під назвою «Данія» зустрічається в перекладі англосаксонською мовою праці історика і теолога Павла Орозия «Сім книг історії проти язичників» («Historiarum adversum Paganos Libri Septem»), виконаного Альфредом Великим, королем Уессексу в 871—899 роках. У перекладі Альфреда є згадка про подорожі Оттара по Скандинавії, протягом яких «Данія [Denamearc] була на його боці порту… І потім протягом двох днів він перебував на своїй (стороні порту) острови, що належить Данії»^[7]. Інша згадка про територію під назвою «Данія» зустрічається у тій же праці. Подорож купця Вульфстана із Гедебю (Шлезвіг) в Данії до Трусо (Ельблаг) в сучасній Польщі є одним із найперших джерел інформації про північні країни. Подорож Вульфстана було здійснено, ймовірно, приблизно в 880 році. Географічний опис Вульфстана добре узгоджується із сучасними умовами, і тому його можна вважати надійним джерелом. За словами Вульфстана, його подорож від Хед (Хедебю) до Трусо (Ельблаг) тривала сім днів і ночей. Під час плавання він уперше мав Лангаланд (сьогодні Лангеланд), Леланд (Лолланд), Фальстер та Сконег (Сконе) зліва — землі, які всі належали Денемеаркану (Данія). Потім він проплив повз Бургенду Ланде (Борнхольм), яка мала свого короля. Нарешті, ліворуч у нього були Блесінга (Блекінге), Меоре (Мьоре, сьогодні частина графства Кальмар), Еуланд (Еланд) та Готланд, усі вони належали Свеому (Швеції).

У Хайлігенхафенском договорі, що був підписаний в Хайлігенхафені в 811 році між Данією і Франкской імперією, згадуються данський король Хемминг і Карл Великий. Цей договір підтверджував мирну угоду, укладену в 810 році, і встановлював південний кордон Данії по річці Айдер^[8].

Перше записане використання слова «Данія» всередині самої Данії знаходиться на рунічних каменях в Еллінгу, які, як вважають, були встановлені королями Горма Старим (бл. 955) та Гаральдом Синьозубим (бл. 965). Більший камінь вважається свого роду «свідоцтвом про хрещення» Данії (dåbsattest)^[9], хоча на обох каменях є напис «Данія»: на великому камені — в знахідному відмінку — ᛏᛅᚾᛘᛅᚢᚱᚴ «tanmaurk» ([danmɒrk]), і в родовому відмінку «tanmarkar» (вимовляється [danmarkaɽ]) — на малому камені^[10]. Жителі Данії в написах іменуються «тані» ([danɪ] або «дані» (Danes) в знахідному відмінку.

У «Пісні про Роланда», написаної між 1040 і 1115 роками, з'являється перша згадка про легендарного данського героя Ож'є Данця; через невірну інтерпретацію перекладу Данець з XVI століття стає легендарним «засновником данської держави», сприймаючись як історична особа і народний герой Данії.