Крите́рій мінімальної дисперсії. Розглянемо ситуацію, коли особа, що приймає рішення зацікавлена не стільки у максимізації функції корисності, стільки у стабільності рішень, їх якомога більшої незалежності від станів. Введемо позначення: — функція рішень, визначена на , де — множина альтернатив, — множина станів, а — ймовірнісна міра ситуації .
, (1)
де .
У скінченно-вимірному випадку, якщо — матриця рішень, а — стохастична матриця то (1) записується так:
, (2)
де
Множина оптимальних альтернатив за критерієм мінімальної дисперсії формується так:
. (3)
. (4)